안녕하세요 시아노입니다. 오늘부터는 ICT 트레이딩 방법론에 대해 공부한 내용을 하나하나 정리해 보는 시간을 갖겠습니다. 세력이론으로도 불리는 ICT방법론은 시장의 유동성을 이용해 가격이 움직이는 원리에 대해 설명하고 있는 이론입니다.
ICT 방법론 - 공부한 내용 요약본
1. ICT 개요
용어해설
IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) 시장의 유동성을 활용한 세력의 가격 전달 프로그램
Consolidation - 통합, 축척, 박스권
Expansion - 확장
Retracement - 되돌림
Reversal - 반전
Smartmoney - 세력, 마켓메이커, 시장을 움직이는 돈
Frame - 틀, 뼈대
Sell Stop - 숏포지션 진입, 롱 포지션 스탑로스, 매도유동성이 존재하는 곳
Buy Stop - 롱 포지션 진입, 숏 포지션 스탑로스, 매수유동성이 존재하는 곳
Equilbrium (EQ) - Consolidation 의 중단 부분, 박스권의 중간
Order Block (OB) - 지지, 저항 구간에서 세력이 집중적으로 주문을 넣은 캔들 (장악형 캔들로, 하락 직전의 양봉캔들, 상승 직전의 음봉 캔들)
가격의 방향은 스마트머니에 의해 정해진다. 가격은 박스권에서 머물다가 주문누적량이 많은쪽으로 발산한다. 이때 EQ 부근에서 가격이 어떤 모습인지를 잘 관찰해야 하며, 진입 기회를 놓쳤다면, OB까지 되돌림을 줄 때 진입하는 것이 정석이다.
2. 시장구조를 해석하는 방법 : 유동성 - 세력의 연료
스마트 머니가 유동성을 이용하는 방법?
1. 박스권 상하단에 매수,매도 주문을 밀집시켜, 거대자금을 시장에 진입시키도록 하는 것
2. 스윙 failure(쌍봉, 쌍바닥)를 통해 유동성 확보
세력(스마트머니)은 유동성을 활용해 가격 방향을 만들어 낸다. 박스권으로 주문 밀집시키고, 거짓돌파로 유동성확보 또는 고점 및 저점에서 스윙 failure로 유동성 확보
3. 시장 구조를 트레이딩에 활용하는 방법
가격의 무릎과 어깨는 어디인가?
MSS (Market Structure Shift) - 강한신호(직전고점 강하게 넘기거나, 넘긴규모가 클때), 약한 신호(직전고점을 약하게 넘기거나, 넘긴 규모가 작을때)
전략
1. MSS(강한신호) 발견하면 눌림목때 진입 - 이후 박스권이 식별되면 박스권 상단이나 중단에서 일단 종료후 박스권 탈피때 다시 진입
2. MSS(강한신호) 발견하면 MSS를 뚫을때 진입
MSS 강한신호 발생기준으로 공격적인 투자자는 눌림목때 진입하고, 안정적인 투자자는 눌림이후 MSS신호 돌파시에 돌파매매로 진입한다.
4. PD Array (가격이 싼지 비싼지 구분하는 방법)
한개의 상승, 한개의 하락 구간 기준으로 (진행중일때는 MSS발생한 것을 기준으로함).... 0.5구간 EQ 기준으로 위는 PREMIUM, 아래는 DISCOUNT
프리미엄구간은 매도로, 디스카운트 구간은 매수로 접근하며, 각각 0.7. 0.3을 전후로 대략적인 범위를 잡는다.
PD array 투자전략은 4시간봉에서 MSS발견후 피보나치를 그리고, 1시간봉 MSS를 찾아 작은 피보나치를 그린 후 중첩된 구간에서 진입전략을 짜는 것이 효과적임
5. 급등과 급락의 원리 (Liquidity void) - GAP에 대해서
Liquidity void = 유동성 공허 = 가격이 급변하는 구간(Gap) -> 원인 : 매크로이슈, 주요 지지저항 돌파
GAP의 종류는 (일반갭, 돌파갭, 추세갭, 소진갭) 4가지 이며, 모두 수요와 공급의 불균형으로 나타남
GAP은 언젠가 메워진다고 하지만, 종류에 따라 다르게 나타나는 경향이 있다. 특정범위안에서 발생하는 일반갭은 통상 전체가 메워지며, 돌파갭은 반반의 확율이다. 추세갭이나 소진갭은 메워질 확율이 낮다.
GAP은 위치에 따라 종류가 나뉘기 때문에 일반갭일 경우 갭을 채울 가능성이 높고, 돌파갭일 경우 되돌림 50%, 추세갭과 소진갭의 경우 소명을 다한 것이므로 채울가능성이 낮음을 인식해 전략을 구사해야 한다. 특히 갭 위치와 이평선 위치가 비슷하거나 갭지지가 뚫릴경우 반대방향으로 장대봉이 나올 수 있으므로 조심한다.
6. 유동성이 많은 시장과 없는 시장 (Liq & Volatility)
종목의 성격상 기술적 분석을 적용할 만한 신뢰도가 있어야 하며, 이는 유동성이 풍부한 종목이 대상이 됨.
7. Order Block
신뢰있는 지지구간과 저항구간에서 세력이 집중적으로 진입한 캔들을 의미함.
지지선에서의 오더블럭은 상승추세 시작 바로전 음봉캔들이며, 저항선에서의 오더블럭은 하락추세 시작 바로전 양봉캔들임. 큰시간에서 봉(오더블럭)을 찾고 진입은 그 부분을 조금 더 확대해서 작은시간에서 봉을 기준삼아 진입함. 손절은 오더블럭이 너무 길면 오더블럭의 EQ, 짧으면 오더블럭의 하단 또는 상단으로 함.
8. 매수 매도자리를 보는 법 (Liquidity pools)
주문이 몰려있는 구간을 유동성 풀(Liquidity pools)이라 함. 박스권 상하단, 오더블럭, 추세선, 라운드넘버(딱떨어지는 숫자), 직전고점, 직전저점등이 유동성 풀 구간으로 보면 됨.
기본적으로 가격은 유동성이 많은 곳에서 또 다른 많은곳으로 이동함. 유동성 풀로 인식되는 여러구간을 파악하여, 가격의 움직임을 예측할 수있는 데이터를 쌓아야 함.
9. 속임수 (Liquidity Sweep) - 세력의 의도
과거 가격데이터를 통해 전고점, 전저점 등 유동성 구간이 뚫리면 가격 변동이 심하게 나타남. 이때 거짓 돌파가 발생할 수 있는데, Stop hunt, Inducement라고도 함.
Sweap은 개인투자자들을 속이는 행위이기 때문에 기회가 될 수 있으며, 확인하는 방법을 익혀야함. 특히 두번의 스윕이 발생시 명확한 근거가 됨.
속임수를 구분하는 방법은 Sweap 발생후 MSS가 발생하거나, 방향이 전환됐다는 신호를 캐치하는 것이 중요함. Sweap이 확인됐다면 다른 방향의 유동성풀로 진행될 확율 높음. 스윕이 여러번 발생하는 경우 지지선에서 더 많이 발생했는지 저항선에서 더 많이 발생했는지등을 고려해서 확율로 접근해야 함.
10. stop loss가 매번 터진다면 - 매매시나리오로 해결
많은 데이터를 축적해서 시나리오를 작성, 일관성 있는 매매진행을 해야 Stop loss가 매번 터지는걸 피할 수 있음.
HRL과 LRL이 복합적으로 출현할때 시나리오를 어떻게 가져 가느냐가 매우 중요
11. Fair Value Gap (공정가치격차)
알고리즘은 비효율적으로 거래된 가격 범위를 재 조정하려 하는 성질이 있고, 그것이 FVG까지 되돌림을 주는 패턴으로 나타남. 개인투자자는 공정가치를 가격의 중간으로 보지만, 마켓메이커는 공정가치를 유동성 공백으로
반드시 FVG를 채운다는 보장은 없으므로, 시장의 상황과 패턴, 성격등을 면밀히 관찰해 확율높은 판단을 할 수 있도록 준비하는 자세가 필요함
12. 승률 높은 타점을 잡는 트레이딩의 핵심
타임프레임의 연계, 근거의 중첩을 쌓아놓고..... 인내하고 인내하자
13. 챠트분석 꿀 - ICT이론의 기본적인 맥락
시장의 Bias(편항,방향)을 어떻게 잡고 시장의 Narrative(이야기)해석할 수 있어야 함
1) 어떻게 움직이는가?
유동성을 활용하는 방법 (IPDA - 확장, 되돌림, 반전, 통합)
2) 언제 움직이는가?
아시아세션(20:00~04:00), 런던세션(03:00~12:00), 뉴욕세션(09:00~17:00)
아시아-통합, 런던-조작(스윕) 및 첫 확장, 뉴욕-확장 그리고 통합
3) 알고리즘은 무엇을 원하는가?
PDarray 안의 여러모습들을 익히고 챠트가 해당 로직들을 어떻게 적용되고 있는가를 보고 알고리즘의 의도를 파악할 수 있어야 함.(FVG, Breaker, RequidityVoid, 등등을 보고 상승의지가 있는지 하락전환할 것인지를 판단)
타임프레임안에서 PD Array 에 나타나는 여러 유동성 허들을 가격이 어떻게 이용하고 있는지 유추하는 것이 중요함. 그것이 시간과 맞물려 일정한 패턴을 그려준다면, 대략의 방향성을 예측할 수 있음.
14. ICT에서 설명하는 Breaker, Mitigation(완화) Block
- Mitigation(완화) Block & Breaker Block
Mitigation 블럭은 스윙failure의 결과로 MSS에 도달시 실패를 완화 빠져나오는 역할이며(그대로 MSS를깨고 상승전환 가능성 있음), BREAKER블럭은 방향을 의도한 것이므로 MSS도달시 강력한 숏자리가 됨.
주요저항구간에 대한 스윕이냐 고점도달 실패냐에 따라 Mitigation이냐 Breaker냐 구분할 수 있음. 모양이 비슷하나 MSS도달시 전략은 명확히 구분됨
15. Rejection Block
고점이나 저점의 돌파를 거부하는 블럭 , 매우 좋은 손익비 자리임. 긴꼬리 모양으로 나타나며 꼬리범위로 몸통이 들어오는 캔들이 나타나고 뚫지 못하면 Rejection Block으로 활용하면 됨.
Rejection Block이 나타나는 자리가 FVG면 신뢰도가 높음. 하지만 매크로 이슈에는 적용하면 안됨. 따라서 신뢰있는 형태를 찾는것이 중요하며, 챠트를 관찰해서 Rejection이 얼마나 자주 출현하는지 검증이 필요함.
16. 추세를 분석하는 방법 - IOF1
기관주문 흐름 (Institutional Order Flow)
큰타임프레임과 작은타임프레임을 연계해서 분석하며, FD Array 분석도구들을 사용해 챠트의 방향을 추적함. 예를 들어 MSS가 저항선이 될 지, 아니면 MSS을 뚫고 다시 지지선이 될 지는 MSS 근방 챠트를 작은 타임프레임으로 분석한 후, 이를 큰타임프레임의 예측도구로 사용한다.
17. 추세가 지속될 때 남겨지는 캔들의 흔적 IOF2
주간차트를 통해 큰 흐름을 확인한 후, 일간, 4시간, 1시간, 15분 차트로 명확한 근거를 찾는 연습을 해야 함.
18. 추세반전 - IOF3
19. IDR - 세력의 가격 전달 방식
IDR (Interbank Dealing Range) - 기관, 세력 등 가격을 주도하는 곳이 가격을 전달하는 범위, Market Phase의 특성을 가지고 있으므로, Framework을 연계하는 방식으로 전략을 짠다.
Market Phase
축적, 조작(O,X), 확장(분배), 조정, 재확장(되돌림)
Framework 연계
1. 큰 구조에서 현 위치를 파악한다.
2. 작은 구조에서 외부>외부>내부>내부 를 찾는다.
20. 가격이 오를지 내릴지 모르겠다면 ERL, IRL
내부범위와 외부범위가 주문의 핫스팟임을 익히 알고 있을 것이다. 내부범위는 오더블럭과 FVG이 핫스팟이며, 외부범위는 스윙 상하단 주문 밀집지역이다.
유동성의 앞서 챠트의 움직임을 봐야한다. 상승추세일때와 하락추세일때의 내부와 외부 어느쪽에서 저항받을지 예측하다가, 추세전환 (MSS)를 통해 전환되는 것을 활용해야 한다.
내부범위유동성(Internal Range Liquidity)와 외부범위유동성(External Range Liquidity)은 추세에 따라 저항과 지지 역할을 예측해야 하는데, 예를 들어 상승추세일때는 내부에서 지지, 상단 외부를 뚫는 모양세고, 하락추세일때는 내부에서 저항, 하단외부를 뚫는 모양세다. 이를 반복하다가 MSS가 나타나면 반대방향으로 움직이는데, 이도 절대적인 것이 아니므로, 큰 추세와 작은추세를 복합적으로 이용해서 대응해야 한다.
21. 뇌동매매를 하지 않는 방법 (DOL)
뇌동매매를 하는 이유는 시나리오가 없기 때문임.
근거에 기반한 시나리오를 짜는법
1. 시장의 원리를 제대로 파악 ( DOL(Draw On Liquidity) 유동성이 차트를 이끈다. 다른말로 세력이 개인투자자를 활용해서 자금을 움직인다로 이해해도 됨)
2. 세력이 거래하는 방법 (낮은가격 매집, 리스크 최소화, 가격이 하락하지 않는선에서 높은 가격까지 이동시켜 판매)
22. 가격 반전을 확인하는 가장 확실한 방법(CISD)
CISD (Change in State of Delivery) - 가격 전달 상태의 변화 : CISD의 핵심은 Order Block (세력의 주문이 집중적으로 발생하는 캔들)
CSD는 OB와 의미가 같다고 보면 되며, OB의 시작점으로 CSD를 긋고 가격반전을 기다리면 됨. 타임프레임에 따라 CSD나 OB가 달라지겠지만, 원칙이 그렇다는 것이고, 차트를 보면서 신뢰있는 타임프레임을 찾는 노력이 선행돼야 함.
23. 휩쏘 원리를 알면 안 당합니다 (LE)
LE (Liquidity Engineering) - (세력아)유동성을 설계하는 방법
Equal High / Equal Low &. Lower High / Higher Low 사례
큰 타임프레임에서 방향성을 보고, FVG나 OB를 체크한 후, 유동성이 Higher/Equal High/Low 패턴일때 스윕하는 구간 발생하면 나오는 움직임을 예측한다.
24. ICT Bias (방향성을 잡자)
외부와 외부, 내부와 내부의 방향성은 큰타임프레임에서의 지지저항, FVG등을 참고하고, 작은 프레임에서의 OB(새로운 유동성), FVG(방향에 대한 의지) 그리고 향하고 있는 유동성 방향으로 롱, 숏 전략 구성
25. PD Array 총정리
1. Old High (Low) : 전고, 전저
2. Bearish (Bullish) Order Block : 고점/저점을 스윕하고 다음캔들이 장악형이 나오면 장악형 이전 캔들을 Order Block으로 표시 = Order Paring, 여기에 FVG가 발생하면 신뢰도 상승
3. Rejection Block : 최고점이나 최저점 형성하는 캔들이 꼬리가 길때 이를 Rejection Block 으로 표시, 이를 OB로 보기도 함
4. Fair Value Gap : 유동성의 불균형으로 만들어짐, 3개의 캔들에서 중간부분 겹치지 않는 가운데 몸통
5. Liquidity Void 유동성 공백은 매크로이슈, 펀더맨털에 의해 발생 - 급락/급등 구간으로 매우커다란 Gap, 연속된 Gap으로 나타난다. 비효율적 공간이므로 점차 그 공간을 채우는 움직임이 나타날 수 있다.
6. Bearish (Bullish) Mitigation Block 완화블록, 상승후 전고를 넘지 못하고 MSS가 만들어지면 직전저점 캔들이 Mitigation Block임. 캔들이 돌아서 손실완화차원에서 저항으로 작용할 수도 있으나, 원래 의도가 상승이었으니 저항을 뚫고 상승가능성도 있음.
7. Breaker Block은 시장반전의 의도가 명확함.
26. 강력한 지지와 저항 BPR
Gap을 Gap으로 메꾸면 그 자리는 강력한 지지 저항 자리가 됨. 이를 BPR(Balanced Price Range) 이라고 한다.
27. 가격을 보는 도구 - 캔들
시장의 배경
1. 스마트머니가 유동성을 활용해서 가격을 전달(The power of 3 : 축적, 조작, 분배) 한다.
2. 가격의 움직임은 프렉탈로 움직인다. 분봉의 움직임-> 일봉의 움직임