파인스크립트를 통해 작성한 RSI 기본 전략

안녕하세요 시아노입니다. 오늘은 파인스크립트를 통해 전략을 만드는 방법을 공부해 보겠습니다. 일단 해당 코드는 RSI 기본전략을 작성한 것으로 간단한 코드를 통해 어떤 결과가 나올지 확인해 보겠습니다.

 

 

 

Pine Script 코드 자세히 분석하기

이 글에서는 제시된 파인스크립트(Pine Script) 코드를 한 줄씩 분석하여 초보자도 이해할 수 있도록 설명합니다. 이 코드는 RSI(Relative Strength Index) 지표를 기반으로 한 간단한 트레이딩 전략을 구현한 것입니다.

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코드 전체

//@version=6
strategy("RSI 전략", overlay = false, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
rsi = ta.rsi(close, 14)
plot(rsi)

// rsi가 30보다 작아지면 과매도 (매수)
if rsi < 30
    strategy.entry("매수", strategy.long)
// rsi가 70보다 커지면 과매수 (매도)
if rsi > 70
    strategy.close("매수")

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코드 한 줄씩 상세 설명

//@version=6

이 코드는 Pine Script 버전 6을 사용한다는 것을 명시합니다. Pine Script는 버전별로 문법과 기능이 다를 수 있으므로, 항상 사용하는 버전을 명확히 표기해야 합니다.

strategy("RSI 전략", overlay = false, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

• strategy 함수: 새로운 전략을 정의합니다.
• "RSI 전략": 전략의 이름입니다. 이 이름은 트레이딩뷰(TradingView) 플랫폼에서 표시됩니다.
• overlay = false: 차트 위에 표시하지 않음을 의미합니다. true로 설정하면 캔들 차트 위에 전략이 시각화됩니다.
• initial_capital = 100000: 초기 자본을 100,000으로 설정합니다. 이는 백테스트 시 자본으로 사용됩니다.
• default_qty_type = strategy.percent_of_equity: 거래 단위를 계좌 잔고의 일정 비율로 설정합니다.
• default_qty_value = 100: 거래량을 계좌 자산의 100%로 설정합니다. 즉, 모든 자본을 사용해 거래합니다.

rsi = ta.rsi(close, 14)

• ta.rsi: Pine Script 내장 함수로 RSI를 계산합니다.
• close: RSI 계산에 사용할 데이터입니다. 여기서는 캔들의 종가(close)를 사용합니다.
• 14: RSI 계산 시 사용하는 기간입니다. 기본적으로 14 기간이 많이 사용됩니다.
• 결과: rsi 변수에 RSI 값이 저장됩니다.

plot(rsi)

plot 함수: RSI 값을 차트에 표시합니다. 이로 인해 RSI 지표가 시각적으로 확인 가능합니다.

if rsi < 30

• if 조건문: 조건을 확인합니다.
• rsi < 30: RSI 값이 30 미만일 때 조건이 참이 됩니다. RSI가 30 미만이면 과매도 상태를 나타냅니다.

strategy.entry("매수", strategy.long)

• strategy.entry: 새로운 포지션을 여는 함수입니다.
• "매수": 포지션 이름입니다.
• strategy.long: 매수(롱) 포지션을 엽니다.

if rsi > 70

• if 조건문: RSI 값이 70을 초과할 때 조건이 참이 됩니다. RSI가 70 이상이면 과매수 상태를 나타냅니다.

strategy.close("매수")

• strategy.close: 지정된 이름의 포지션을 닫는 함수입니다.
• "매수": 이름이 "매수"인 포지션을 닫습니다. 즉, 매도(포지션 종료)를 실행합니다.

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요약 및 핵심 정리

1. 전략 개요: 이 코드는 RSI를 기반으로 한 단순 매매 전략을 구현합니다.
   • RSI가 30보다 작으면 과매도로 판단하여 매수.
   • RSI가 70보다 크면 과매수로 판단하여 매도.
2. 백테스트 준비: 초기 자본과 거래량 설정을 통해 백테스트에 적합한 환경을 만듭니다.
3. 사용 사례: 이 코드는 초보자들에게 RSI 기반 트레이딩의 기본을 이해시키는 데 적합하며, 실제 전략 개발의 출발점으로 활용 가능합니다.
4. 주의점: 시장 상황에 따라 RSI 전략의 성과가 달라질 수 있으므로, 추가적인 조건과 필터를 사용하는 것이 중요합니다.

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이 코드를 통해 2024년 1월1일부터 2024년 1월20일 현재까지 백테스트를 거친결과는 아래와 같습니다. 비트코인 30분봉 기준 무려 58%수익과, 승률 70%에 가까운 실적을 보여주고 있네요 ^^

참고로 위 백테스트의 경우 거래소의 수수료가 반영된 자료가 아니기 때문에 그대로 적용하면 절대 안된다는 것을 알려드립니다. ^^;